Коллеги, доброго дня!
 
В настоящей статье я предлагаю вам свое видение такого статистического параметра как уровень достоверности аппроксимации R². А также предлагаю развить тему применения этого параметра к анализу движений цен акций на российском фондовом рынке.
В целом эта статья развивает идеи статьи «Поведение акций Газпрома после дивидендной отсечки. Статистика 2006-2011 гг.» от 26.04.2012.

Поскольку до целей, рассчитанных в статье от 26.04.2012 и обозначенных как годовой минимум, цены Газпрома не дотянули всего 3%, мне стало интересно, насколько подобные расчеты могут носить характер случайного совпадения.

Приведу диаграмму из статьи от 26.04.2012



Полностью текст статью находится на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=337

Удачи!